我是怎么在牛市亏的血本无归的第13章 我的牛肉面交易系统10版本

想通了“菜单理论”的那个晚上我激动得一夜没睡。

我感觉自己像是拿到了武林秘籍的张无忌恨不得立刻就杀回市场把之前亏掉的钱连本带利地赢回来。

但这一次我按捺住了内心的冲动。

我脑海里浮现出老李那张波澜不惊的脸。

他一定会说：“面还没和好就想下锅？” 是啊我只是明白了道理但我还没有属于自己的“菜单”。

老李的菜单是卖牛肉面那我的菜单是什么？我的“牛肉面”、“阳春面”和“凉面”又分别对应着什么样的股票？我的“加牛肉”和“加蛋”策略又该如何量化？ 于是我开始了长达数月的“闭关修炼”。

我没有再碰一分钱的实盘。

我把张凯给我的那十一万块钱原封不动地锁在箱子里。

我所有的实践都在一个模拟交易软件上进行。

我每天依旧去面馆帮忙但我的心态已经从一个学徒变成了一个研究员。

我不仅观察老李如何经营我开始把他所有的行为都尝试着数据化、模型化。

经过反复的思考、推演和自我否定我终于构建出了我的第一套交易系统——我称之为**“牛肉面交易系统1.0版本”**。

这套系统的核心就是把老李的菜单哲学彻底量化。

第一、我的“选股池”： “招牌牛肉面”（核心蓝筹仓位）： 这类股票必须满足几个硬性条件： 必须是行业龙头具有强大的护城河。

过去五年的净资产收益率（ROE）必须持续大于15%。

市盈率必须处于历史百分位的30%以下。

公司管理层必须稳定、靠谱没有乱七八糟的黑历史。

买入时机： 只有当这类股票因为市场恐慌（比如大盘暴跌）而被错杀出现我计算出的“低估”价格时我才会买入。

这部分仓位我定义为“底仓”轻易不动做时间的朋友。

“阳春面”（低风险套利仓位）： 这类机会不一定是股票它追求的是高确定性、低回报。

比如：可转债的折价套利、ETF的场内外差价套利、临近期的要约收购套利等。

这些机会的特点是肉不多但几乎没有风险像吃阳春面一样不求美味但能果腹。

操作策略： 发现符合模型的套利机会就参与赚取确定的收益积少成多。

这部分资金用来提高整个账户的稳定性和资金利用率。

“凉面”（趋势题材仓位）： 这是我之前最痴迷也是亏得最惨的部分。

现在我给它戴上了最严格的“镣铐”。

前提： 必须是大盘处于明确的上升趋势中（比如站上60日线）。

熊市和震荡市坚决不做“凉面”。

标的： 必须是当下市场最热门、辨识度最高的龙头股绝不买跟风的杂毛。

买点： 我不再追求抄底而是采用“右侧交易”即等待股价突破关键压力位形态确认后再进场追涨。

最关键的一条： “凉面”是“夏季限定”。

我规定这类持仓时间最长不能超过一个月。

无论盈亏到期必须离场。

第二、我的“仓位管理”： 我设计了一个金字塔形的仓位模型。

“牛肉面”底仓最多占总资金的40%。

“阳春面”套利仓位占20%。

“凉面”趋势仓位最多占30%。

剩下的10%是永远不能动的备用金以备不时之需。

而“加牛肉”和“加蛋”则对应着我在“凉面”仓位上的具体操作。

如果一个题材刚刚启动我判断它有持续性我就可以先“加个蛋”（比如用5%的仓位试探）。

如果走势得到确认市场情绪火爆我就可以再“加块牛肉”（把仓位加到15%）。

但无论如何单一“凉面”股的仓位绝不能超过总资金的20%。

第三、我的“风险控制”（止盈止损）： 这是整个系统的核心和灵魂也是我用血的教训换来的。

止损： 任何一笔交易在买入之前必须先想好在哪里卖出。

我设定了两种止损模式： 价格止损： 对于“凉面”仓位亏损一旦达到8%无条件离场绝不犹豫绝不补仓。

逻辑止损： 对于“牛肉面”和“阳春面”仓位如果买入的底层逻辑发生了变化（比如公司爆雷、套利空间消失）无论盈亏立刻离场。

止盈： 我不再追求卖在最高点。

我采用“移动止盈法”。

比如一只“凉面”股当它的利润达到20%后我就将止盈点设在15%只要股价从最高点回落超过5%我就卖出。

如果它继续上涨我就不断提高我的止盈点。

这样既能让利润奔跑又能保住大部分胜利果实。

当我把这套系统完整地写在笔记本上时我长长地舒了一口气。

它或许不完美甚至可能很幼稚。

但这是第一次我感觉自己不是在赌博而是在经营一门生意。

我的账户就是我的“面馆”。

我的每一次买卖都是在做决策而不是在下注。

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